摘要:
GPU计算在最近几年得到了蓬勃的发展,尤其是其向量化的计算处理方式,使一些特定的计算方法得到了极大的计算性能提升,这就包括使用Monte Carlo方法计算的一些应用领域,而在金融计算中就大量的使用到了Monte Carlo方法来处理一些期权问题。本文针对最基本的欧式期权定价问题,使用Monte Carlo方法实现了GPU上的移植和开发,经过测试取得了良好的计算效果。

作者:

徐磊 徐莹 寇大治 上海超级计算中心 

白雪 复旦大学